Thị trường Forex đòi hỏi các nhà đầu tư khi tham gia phải có được kiến thức vững vàng. Nếu như thiếu kiến thức và nóng vội trong giao dịch thì đó là một trong những nguyên nhân khiến cho tài khoản của trader rơi vào trạng thái Drawdown. Vậy Drawdown là gì? Cách tính như thế nào?
Hãy cùng với Nguontaichinh.com đi tìm hiểu về Drawdown trong chuyên mục phân tích kỹ thuật của bài viết dưới đây nhé!
Mục lục:
Drawdown là gì?
Drawdown là gì?
Drawdown là một thuật ngữ dùng để chỉ được mức sụt giảm mạnh nhất trong tài khoản các nhà đầu tư. Hay drawdown là một số tiền sụt giảm mạnh nhất từ đinh cao nhất xuống dưới đỉnh thấp nhất ở trong một thời gian nhất định. Thường thì drawdown được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%).
Dựa vào những biến động đi xuống của tài khoản, nhà đầu tư có thể tính toán được thời gian duy trì lệnh giao dịch của mình. Drawdown cũng cho các trader biết được rằng có nên duy trì vị thế đang mở hay không nếu số tiền bị sụt giảm quá lớn.
Những loại Drawdown trong forex và cách tính Drawdown
Những loại Drawdown trong forex và cách tính Drawdown
Những loại Drawdown
Drawdown được định nghĩa là mức sụt giảm vốn ở trong một giai đoạn đầu tư nhất định nhưng mà drawdown có 3 cách tính khác nhau. Được thể hiện một ý nghĩa nhất định về độ rủi ro của tài khoản giao dịch.
- Absolute Drawdown là một mức sụt giảm lớn nhất của tài khoản so với số vốn lúc ban đầu hoặc tính từ lúc nạp tiền vào tài khoản ở trong một giai đoạn nhất định. Được tính bằng khoảng cách từ đáy thấp nhất của số vốn cho đên số dư ban đầu của tài khoản và thể hiện bằng một số tiền tuyệt đối chứ không phải là tỷ lệ phần trăm.
- Maximum Drawdown: là mức sụt giảm của tài khoản tính từ đỉnh vốn cao nhất của tài khoản cho đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Có nghĩa là đáy vốn thấp nhất được sử dụng để có thể tính toán chỉ tiêu này phải xuất hiện sau đỉnh vốn cao nhất từng có của một tài khoản và cũng thể hiện bằng số tiền tuyệt đối.
Maximum Drawdown được thể hiện bằng giá trị tuyệt đối chứ không phải là %. Dựa vào đây thì nhà đầu tư có thể xác định được mức độ thua lỗ cao nhất của tài khoản ở trong cả quá trình giao dịch.
- Relative Drawdown chính là maximum drawdown nhưng được tính theo phần trăm và cụ thể là maximum drawdown tính theo công thức như:
|
Relative Drawdown = Maximum Drawdown : Đỉnh cao nhất của vốn |
Dựa vào những giá trị này mà nhà đầu tư có thể biết được mình thua lỗ khoảng bao nhiêu phần trăm. Từ đó có thể dễ dàng hinh dung được các mức độ rủi ro hơn so với nhìn vào một con số tuyệt đối như là Maximum Drawdown.
Cách tính tỷ lệ Drawdown
Drawdown được tính dưới dạng tỷ lệ phần trăm với số vốn sở hữu lúc trước đó. Tỷ lệ Drawdown có công thức được tính như sau:
|
Tỷ lệ Drawdown = Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh |
Trong đó:
- Số vốn sụt giảm mạnh nhất ở trong kỳ tính Drawdown được tính bằng công thức: Đáy vốn trừ đỉnh vốn.
Ý nghĩa của Drawdown
Ý nghĩa của Drawdown
Drawdown giống như là một tín hiệu để các nhà giao dịch biết điểm dừng đúng lúc trước khi bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể là Drawdown mang những ý nghĩa quan trọng như:
- Giúp quản lý được tình trạng thua lỗ của giao dịch ngoại hối là thị trường tiềm năng nhưng nó cũng tiềm ẩn được rất nhiều sự rủi ro, Vì vậy sẽ không tránh khỏi được những tình trạng thua lỗ. Vì thế cho nên phải biết cách quản lý chuỗi thua lỗ này sẽ quyết định được khả năng lợi nhuận tổng thể của bạn.
- Tỷ lệ phần trăm Drawdown giúp cho bạn có thể hiểu được còn bao nhiêu vốn và thời gian tồn tại của lệnh giao dịch. Và từ đó, sẽ có được những biện pháp can thiệp kịp thời để tránh cho những giao dịch bị ngưng.
- Đánh giá một cách hiệu quả của chiến lược forex là bên cạnh những quản lý thua lỗ thì Drawdown cũng được sử dụng để có thể đánh giá xem chiến lược đó có phù hợp với mục tiêu đầu tư và ngưỡng chấp nhận rủi ro của họ hay là không.
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là hợp lý?
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là hợp lý?
Điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các mức độ có thể chấp nhận sự rủi ro hoặc là chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân. Và các trader chuyên nghiệp thì mức Drawdown càng thấp thì sẽ càng tốt hơn. Mức drawdown không được vượt quá mức 20%, nếu như vượt quá thì các nhà đầu tư cần phải có được những biện pháp để đưa mức Drawdown lên.
Chẳng hạn như là khi bạn thua lỗ 20% thì phải thắng được 25% để có thể đưa được tài khoản về mức ban đầu. Nếu như thua lỗ 50% thì bạn phải thằng 100%. Và hãy nhớ rằng Drawdown càng cao thì khả năng đưa tài khoản về vốn ban đầu sẽ càng thấp.
Drawdown được đánh giá dựa vào thời gian và các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách là đặt mức rút vốn tối đa hoặc là đa dạng hoá được danh mục đầu tư một cách hiệu quả.
Hy vọng rằng qua bài viết trên, Nguontaichinh.com đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Drawdown cũng như cách tính tỷ lệ Drawdown. Và nếu còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được giải đáp bạn nhé!
Trả lời